1 . The fifth part studies the actual arbitrage of stock index futures.
第五部分结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究.
来自互联网
2 . The industry believes that the index funds alone have actually favored the flavor of arbitrage.
业内人士认为,指数基金的独受宠爱其实也有着套利的味道.
来自互联网
3 . Therefore it is important to make a spot portfolio which can trace the index.
套利策略中期现套利的关键是构建目标指数的现货组合.
来自互联网
4 . We prove that insurance actuary pricing is arbitrage under the exponentila O - U process model.
证明了在指数OU过程模型下保险精算定价是一有套利定价.
来自互联网
1.index arbitrage
简介 指数套利（index arbitrage）是指投资者同时交易股指期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获利。套利者随时监测着现货和期货市场，看理论期货价格和实际期货价格间的差额是否足以获取套利利润。如果股指期货贵就卖出股指期货并买入股票，当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货，买入指数中的成分股组合，以此可获得无风险套利收益；当期货实际价格低于理论价格
